フィボナッチもテクニカル分析になります
またまたFXトレードにおけるテクニカルの説明になりますが、今回はフィボナッチリトレースメント、略してフィボナッチについてです。
このフィボナッチですが、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが研究の末に開発したものであり、フィボナッチの後に付いているリトレースメントとは、引き戻す・後戻りといった意味のようです。
また、フィボナッチは別名「黄金分割比率」とも呼ばれており、人間を含めて自然で生活している多くの生物の成長パターンが1.618の比率になっている事をレオナルド・フィボナッチが発見したとの事です。
それはともかく、今回説明するフィボナッチは各種トレード局面において重要になってくることが多々ありますので、是非頭の中に入れておいて下さい。
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フィボナッチの特徴
「0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987…」
これを見てどのような数列だかわかりますか？
上記のような数列を「フィボナッチ数列」と言います。
この数列は、永遠と続きます。
この数列は、次のような特徴があります。
- 1+2＝3と、連続する2つの数字の和がその次の数字になります
- どの数字も1つ上の数字で割ると0.618に近くなり、下の数字は1.618となります
- どの数字も0.382をかけると2つ下の数字になり、2つ下であれば2.618となります
- どの数字も3つ上の数字で割ると0.236になり、3つ下であれば4.236となります
どのような数字をとって計算してもこのような不思議な特徴がみられる「0.618」「0.382」「0.236」などの倍率のことをフィボナッチ比率、黄金比、黄金分割と言います。
このフィボナッチ数列は、「花の花弁の数」「ひまわりの種の並び方」「木の伸び方」「宇宙での星雲の渦」などというように、自然界で見られます。
この他にも「エジプトのピラミッド」「パルテノン神殿」にもこの法則が成り立っており、自然界の法則も含めて、
世の中にはこの「黄金比」に従って動的均整を示すものが多く存在する
と言われています。
基本的には、一つの山(谷)に表示させて「どの辺まで戻るか？」「どの辺で反発するか？」の判断材料に使います。
フィボナッチラインも「相場の状況」によって使い分けます。
「リトレースメント」は「レンジ相場」で役立つのが、フィボナッチラインです。
トレードにおけるフィボナッチとは？
先程、
フィボナッチには「フィボナッチ比率」「黄金分割比率」という呼び名がある
と説明してきたように、このフィボナッチにはいくつかの比率があります。
これをフィボナッチ比率と呼び、「23.6％」や「38.2％」、「50％」や「61.8％」などの数字で表されています。
そして、これを為替相場に当てはめてみると、為替相場は上昇や下落を繰り返しながらトレンドを形成していきますよね？
そこで、一旦トレンドが形成されると為替レートはしばらくトレンド方向に進みます。
ただ、ほとんどの場合、トレンドはある程度の期間が過ぎると反転する事になります。
一旦「高値を付ける」、または「安値を付ける」とそこが反転ポイントになる訳です。
しかし、反転するという事は、為替レートが今までとは逆の方向へ、つまり戻しながら進んでいくのですが、果たしてこの戻しがどのくらいまで来るのか？
これを予測するために、このフィボナッチ比率が重要になってくるのです。
例えば、強いトレンドの場合には高値から安値（または安値と高値）を結んで算出されたフィボナッチ指数の38.2％までの「戻り」が予測され、逆に弱いトレンドの場合には50％や61.8％までの戻りが予測可能になります。
上記参考チャートは、ローソク足とボリンジャーバンドにフィボナッチ指数を追加したものですが、下落トレンドが一旦収束して反転上昇中のものになり、フィボナッチ指数38.2％で2回跳ね返されています。
このまま再度下落するようであれば、この下落トレンドが強いと判断できるので、再度下落する事が考えられます。
逆に38.2％を超えて50％や61.8％まで戻った場合には、弱いトレンドだと判断する事が可能になります。
ちなみに、61.8％以上の戻りがあった場合には、それはもうトレンドの起点、つまり全戻し（この場合は87.991）まであり得るという事が予測可能になるのです。
まとめ
フィボナッチとは、フィボナッチリトレースメントの略で、イタリアの数学者であるレオナルド・フィボナッチ氏が研究の末に開発したものであり、リトレースメントとは「引き返す、後戻りする」といった意味です。
このフィボナッチ数列は、次のような特徴があります。
- 1+2＝3と、連続する2つの数字の和がその次の数字になります
- どの数字も1つ上の数字で割ると0.618に近くなり、下の数字は1.618となります
- どの数字も0.382をかけると2つ下の数字になり、2つ下であれば2.618となります
- どの数字も3つ上の数字で割ると0.236になり、3つ下であれば4.236となります
相場は、トレンドが発生した時でも一直線に動くわけではありません。
「戻り」の動きを繰り返しながら動いていきます。
一つの山(谷)に表示させて「どの辺まで戻るか？」「どの辺で反発するか？」という上昇相場での押し目や下降相場での一時的な戻りの目標価格を判断する指標として「フィボナッチリトレースメント」が使われます。
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